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授業テーマ
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統計力学的手法による確率過程の研究およびコンピュータシミュレーション
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授業のねらい・到達目標
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コンピュータシミュレーションを用いて，株価変動過程のvolatilityなどの変動を解析する。
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授業の方法
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コンピュータシミュレーションにより，マーケットセンチメントなどが株価変動過程に与える影響を解析する。
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授業計画
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1
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経済統計データ解析１
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2
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経済統計データ解析2
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3
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経済統計データ解析3
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4
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株式市場のマイクロストラクチュアについて
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5
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株価データにおける符号付きで木高の相関について1
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6
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株価データにおける符号付きで木高の相関について２
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7
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Multifractal Random Walkとは１
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8
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Multifractal Random Walkとは２
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9
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Multifractal Random Walkとは３
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10
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Tick Data 解析1
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11
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Tick Data 解析2
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12
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Tick Data 解析3
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Tick Data 解析4
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14
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まとめ１
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15
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まとめ２
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その他
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成績評価の方法
及び基準
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平常点(100%)
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