文理学部シラバスTOP > 文理学部 > 数学科 > 数理ファイナンス1
日本大学ロゴ

数理ファイナンス1

このページを印刷する

科目名 数理ファイナンス1
旧カリキュラム名 数理ファイナンス1
教員名 田中 周二
単位数    2 学年 3・4 開講区分 文理学部
科目群 数学科
学期 前期 履修区分 選択
授業テーマ アクチュアリーにとって必要な投資理論と会計学の基礎について学ぶ
授業のねらい・到達目標 アクチュアリー試験「会計・経済・投資理論」に合格するための知識を習得します
授業の方法 講義形式ですが、時々宿題や小テストを実施します
履修条件 確率・統計の知識があることが望ましい
授業計画
1 金利の期間構造
2 レディントンのイミュニゼーション
3 投資家の選好(1)
4 投資家の選好(2)
5 ポートフォリオ理論(1)
6 ポートフォリオ理論(2)
7 CAPM
8 リスクニュートラル・プライシング(1)
9 リスクニュートラル・プライシング(2)
10 デリバティブの評価理論
11 株式投資分析(1)
12 株式投資分析(2)
13 デリバティブ投資分析
14 総括
15 課外授業
その他
教科書 小林孝雄・芹田敏夫 『新・証券投資論Ⅰ』 日本経済新聞出版社 2009年 第1版
伊藤俊介、荻島誠二、諏訪部貴嗣 『新・証券投資論Ⅱ』 日本経済新聞出版社 2009年 第1版
成績評価の方法及び基準 平常点(30%)、レポート(40%)、授業参画度(30%)
テーマに沿ってレポートの宿題を出すので解答を提出する
オフィスアワー 木曜日の13時から14時半まで

このページのトップ