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基礎数理特別講究II

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科目名 基礎数理特別講究II
教員名 黒田 耕嗣
単位数    1 課程 前期課程 開講区分 文理学部
科目群 地球情報数理科学専攻
学期 後期 履修区分 必修
授業テーマ 経済リスクとリスク基準について
授業のねらい・到達目標 経済におけるリスクの評価
授業の方法 セミナーによる
授業計画
1 確率測度について
2 確率分布と特性関数, モーメント母関数I
3 確率分布と特性関数, モーメント母関数II
4 リスク基準とは
5 エッシャー変換I
6 エッシャー変換とBlack Sholes 式
7 Value at Risk について
8 Conditional Tail expectationとは
9 対数正規過程過程と破産確率
10 演習1
11 損保数理におけるLundeberg Model1
12 損保数理におけるLundeberg Model1I
13 演習2
14 極値理論1
15 極値理論2
その他
成績評価の方法及び基準 平常点(100%)

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