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科目名
平成28年度入学者
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科目名
平成27年度以前入学者
数学研究2
教員名 黑田 耕嗣
単位数    4 学年    4 開講区分 文理学部
科目群 数学科
学期 後期 履修区分 必修
授業テーマ 損害保険における保険料の算出とリスク管理
授業のねらい・到達目標 損害保険数理における歯見料の算出原理を理解し, リスク管理につなげる
授業の方法 セミナー形式で行うが、演習問題を多く行う。
事前学修・事後学修,授業計画コメント 確率統計,確率過程論の基礎を身に付けておくこと。
各回の事前学修についてはその都度指示する。
授業計画
1 条件付き期待値の復習と演習
2 負の二項分布と負の二項展開
3 有限信頼性理論1
4 有限信頼性理論2
5 ビュール・マンの方法とその演習
6 保険料算出原理について
7 リスク尺度 ( VaR, Expected Shortfall, Tail VaR )
8 コ匕ーレント リスク尺度とは
9 エッシャー変換とワン変換
10 極値理論とは
11 支払い備金について
12 Copula 1
13 Copula 2
14 アクチュアリー試験過去問題演習1
15 アクチュアリー試験過去問題演習2
その他
教科書 テキストについては授業中に指示する
成績評価の方法及び基準 授業内テスト(100%)
オフィスアワー 木曜12:00から13:00

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