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基礎数理特別講究Ⅳ

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科目名 基礎数理特別講究Ⅳ
科目名 基礎数理特別講究Ⅳ
教員名 黑田 耕嗣
単位数    2 課程     開講区分 文理学部
学期 後期 履修区分 選択
授業テーマ 株価変動過程に関するデータ解析
授業のねらい・到達目標 高頻度データの取り扱いに慣れること
授業の方法 セミナーと演習
事前学修・事後学修,授業計画コメント 確率過程と数理統計の知識を身に付けていること
授業計画
1数理統計の復習1
2数理統計の復習2
3演習1
4株式市場の高頻度データの取り扱い
5演習2
6Multifractal 解析とは
7Multifractal spectrum とは
8株価データに関して, 分配関数の算出とその漸近挙動
9演習3 (実際のデータを用いた分配関数の計算)
10データを用いた Multifractal spectrum の計算
11演習3
12トレンドを除去したデータを用いたMultifractal 解析1
13データ解析演習 4
14データ解析演習 5
15まとめ
その他
成績評価の方法及び基準 平常点(100%)
オフィスアワー 木曜 12:00から13:00

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