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| 科目名 平成28年度入学者 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者 |
数理ファイナンス２ | ||||
| 教員名 | 藤田 岳彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3･4 | 開講区分 | 経済学部校舎 |
| 科目群 | 数学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 金融工学 とくに デリバティブとその価格付けについて学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | デリバティブ（金融派生商品）をまず理解し、 その後確率論を復習しその応用としてデリバティブの価格付けを学ぶ。 伊藤の公式、確率微分方程式などの確率解析の基礎についても学ぶ。 |
| 授業の方法 | 教科書に沿って授業をし随時演習を取り入れる。 |
| 履修条件 | 確率・微積をよく理解していること |
| 事前学修・事後学修，授業計画コメント | 教科書をよく予習すること |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 概要【準備】教科書の予習 |
| 2 |
確率の復習１ 条件付期待値 【準備】教科書の予習 |
| 3 |
確率の復習２ 条件付き分散 【準備】教科書の予習 |
| 4 |
確率の復習３ 確率分布のいろいろ 【準備】教科書の予習 |
| 5 |
デリバティブの定義 【準備】教科書の予習 |
| 6 |
デリバティブの性質 【準備】教科書の予習 |
| 7 |
無裁定とプットコールパリティ 【準備】教科書の予習 |
| 8 |
ランダムウォークの定義と性質 【準備】教科書の予習 |
| 9 |
ランダムウォークのマルチンゲール 【準備】教科書の予習 |
| 10 |
離散確率解析 【準備】教科書の予習 |
| 11 |
離散ブラックショールズモデルにおける デリバティブ価格付け 【準備】教科書の予習 |
| 12 |
ブラ運動と確率積分 【準備】教科書の予習 |
| 13 | 確率微分方程式と伊藤の公式 |
| 14 |
ブラックショールズモデルにおける デリバティブ価格付け 【準備】前回までの講義の復習 |
| 15 | 到達度確認 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 藤田岳彦 『ファイナンスの確率解析入門』 講談社 2016年 第２版 藤田岳彦 『弱点克服大学生の確率統計』 東京図書 2010年 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(30%)、授業内テスト(40%) |
| オフィスアワー | 授業後ないしは rankstatistics@gmail.com までメールすること |