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基礎数理特別講究Ⅲ
| 科目名 | 基礎数理特別講究Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 黑田耕嗣 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業概要 | 高頻度データ解析について理解すること |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 株価高頻度データ解析の取り扱いになれ,先行研究の結果を理解すること |
| 授業の方法 | 論文輪読とデータ解析 本授業の事前・事後学習は各々２時間を目安とする。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
Continuous double auction system と株価データについて 【事前学習】シラバスを確認すること 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 2 |
株式市場における高頻度データの取り扱い 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 3 |
Log-return process のauto-correlation について 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 4 |
株価高頻度データによる volatility clustering について 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 5 |
株価データに見る長時間記憶とは 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 6 |
Brown 運動とfractional Brown運動について 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 7 |
Leverage Effect とは 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 8 |
Multifractal 解析の概要 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 9 |
Binomial Measure に関するMultifractality 1 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 10 |
Binomial Measure に関するMultifractality 2 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 11 |
特異性指数とMultifractal Spectrum 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 12 |
株価データに関するMultifractal 解析1 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 13 |
株価データに関するMultifractal 解析2 【事前学習】前回の講義の復習 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 14 |
まとめ１（講義全体を振り返り、講義の理解を深める） 【事前学習】第１３回までの講義内容を見直しておく 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| 15 |
まとめ２（講義全体を振り返り、講義の理解を深める） 【事前学習】第１３回までの講義内容を見直しておく 【事後学習】講義ノートを整理すること |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(100%) |
| オフィスアワー | 木曜13:00から14:00 |